浅谈海龟交易规则的改进方法

许多交易者听过的海龟系统的故事,我曾经在一本书《量化技术分析实战——解码股票期货交易模型》中表明,这是1983年在美国成功的交易,无论是礼物决定还是程序连续性。赌博的实施,这种赌博允许海龟贸易法在30年内横扫世界商品期货市场。
海龟交易法不仅从模型的原理上易于理解,而且还提供了完整的模型+风险控制+基金管理思想。这个想法现在绝对适用。今天我们只从模型开发层面分析龟交易。规则并尝试进行一些有效的迭代以提高其性能。

浅谈海龟交易规则的改进方法

首先是职位。乌龟不按资本划分位置,而是采用ATR自适应位置,这与一般资产配置位置调整方法一致。在高波动性环境中,敞口头寸降低以换取更高的回报率。不追高利润。
为什么一个职位可以这样改变?根本原因是波动率的平均恢复效应。波动小时可以打开一个大位置,当波动很大时可以打开一个小位置。
在入场方面,海龟有一个明确的双重进入条件:即上行突破第20(和第55)最高点的第一个时刻,以及第20个(和第55个)以下突破的第二个点。暂时卖掉它。这个高低突破通道被称为唐启安通道。
在播放逻辑方面,原始系统从市场周期提供一个阵容尾随退出长度=10个周期高点和低点用于关闭头寸。
在止损方面,该策略使用2 * ATR作为追踪止损和多头和空头平价。所以这是一个典型的渠道突破模型,它不是很复杂,逻辑合理。
2,复利兴趣再投资模式,某些品种的利润不易积累,并且不符合我们在相同条件下的测试模型的真实表现。所以采用简单的盈利模式。
3.通过ATR止损指标,我们开始逐一优化海龟交易模型的ATR止损区间。我们选择的目标函数是夏普比率。在优化分析之后,我们粗略地发现每个品种的合理止损,并重新组合测试,并获得非常快速的性能改进。
经过这些变化,龟交易系统的性能得到了极大的提升,但第三次改进需要深入思考,特别是优化的退出参数必须非常稳定,并且可以在未来很长一段时间内使用。

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