炒黄金入门-如何看金银比信号买卖黄金白银

黄金比率,即黄金价格与白银价格的比率,是购买1盎司黄金所需的白银盎司数量。它广泛用于识别黄金和白银市场的超买和超卖:每当比率变高时(低价时,银(黄金)与黄金(白银)的价值往往被低估。法国兴业银行发现,当比率超过时70或者跌破50,黄金和白银之间有可能进行套期保值。只要适当选择门槛,基于黄金与白银比率的交易策略可以产生更好的回报。
目前黄金与白银的比率约为73.法国兴业银行认为可以缩短黄金与白银的比率:短期黄金和白银。根据历史数据,法国兴业银行发现短期金银比率,持有4周后,平均收益率为1.8%,胜率为68%。
金与银的比例太高或太低是不可持续的,因此金与银的比例将回落得太高,如果太低则会上升。因此,在金银比率高于70或低于50之后可以逆转,即,它升至70以上以使金银比率缩短,并且在低于50以下以使金银比率更高。具体来说,有以下交易策略:
炒黄金入门-如何看金银比信号买卖黄金白银上表显示自1996年以来黄金和白银比率的交易收入。自1996年以来,285周内黄金与白银的比率已超过70。缩短黄金与白银的比率,第一周的正回报率为54.9%,平均回报率为0.2%。如果将时间跨度拉至4周(并允许交易继续),则正回报的概率为58.7%,平均收益率为1.0%。
自1996年以来,金与银的比率在116周内降至50以下。如果你做更多的黄金和白银比率,那么4周内正回报率的概率为61.2%,平均回报率为1.5%。
现在考虑两个更极端的阈值80和40.尽管这两个阈值的达到的次数很少,但产量性能将显着提高。此时的交易策略变为:
如上图所示,自1996年以来,黄金和白银在12周内达到80。如果黄金与白银的比率较短,那么4周内正回报率的概率高达91.7%,平均回报率为6.9%。这个结果非常令人满意。 6周后,回报率为正,平均回报率为8.1%。
自1996年以来,黄金和白银仅在8周内跌至40以下。如果你做更多的黄金和白银比率,那么4周内正回报率的概率为62.5%,平均回报率为4.2%; 6周后的正回报率为87.5%,平均回报率为8.4%。
下图D~G是每个交易头寸后30个交易日(6周)的累计收入图,显示对应于不同阈值的收益率变化。灰线表示每笔交易的收益率变化,而黑线表示平均收益率曲线。绿色和红色对应最大的盈亏。法国兴业银行使用MFE/MAE(MaximumFavorableExcursion/MaximumAdverseExcursion,最大盈利路线/最大不利路线)分析,MFE和MAE用于寻找理想的止损止损点;当你买或卖时,价格是好的方向的最大变化是MFE,坏方向的最大变化是MAE。 D~G图中的绿线对应于MFE,红线对应于MAE。
从图D-G可以看出,MFE总是大于MAE。此外,黑线始终高于x轴0值,这意味着平均产量始终为正。炒黄金入门
以图F为例,MAE为红线-1.9%。这意味着如果止损设置为-2%,则不会触发此止损,因此所有交易都是有利可图的。根据目前的策略,交易将在6周后终止;但是,如果每笔交易的MFE设置为+ 17.2%(图中的绿线),交易的退出点将发生变化。
如果阈值设置为80和40,则金和银的频率低于阈值。在通过MFE/MAE控制风险并最大化收入后,该策略加杠杆将提高资本利用率并实现更高的收益率。
当使用的阈值更加极端时,策略的性能得到显着改善。但是,这样做会降低交易频率。自2006年以来,炒黄金入门黄金和白银在18周内突破了80和20。金与银的比率目前约为73. 2016年初,黄金与白银的比率突破80,但很快就回落。从那时起,黄金和白银的比率一直在70左右振荡,上个月初攀升至75以上。
在图C中,法国兴业银行的分析显示,即使金银比率高于70(仅持有4周),炒黄金入门获胜百分比为58.7%,平均收益率为1%。在图P中,法国兴业银行列出了70至80的每一个的获胜百分比和平均收益率。如果当前黄金与白银的比率设定为73的阈值,那么4周后卖出黄金和买入白银的平均收益率为1.8 %,胜率为68%。

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